Strategia

W algo tradingu mówimy o strategiach lub algorytmach, czyli o pewnym ustalonym sposobie postępowania lub podejmowania decyzji przy udziale danych wejściowych (zarówno danych bieżących jak i np. wyników historycznych). Wśród strategii możemy wyróżnić kilka podstawowych, opierających się na konkretnych zdarzeniach czy obserwacjach. W rzeczywistości zyskowne strategie są połączeniem wielu tych koncepcji . Do podstawowych strategii możemy zaliczyć:

Arbitraż – strategia o niskim ryzyku, do jej realizacji konieczny jest dostęp do wielu rynków jednocześnie. Zakłada zakup jednostek na jednym rynku a następnie odsprzedaży ich na innym rynku po wyższej cenie. Jednostka taka musi być notowana na co najmniej dwuch rynkach, aby arbitraż był możliwy.

Animacja rynku – strategia polegająca na składaniu zleceń typu LIMIT o limicie wyższym (dla zleceń typu sprzedaj) lub niższym (dla zleceń typu kup) od aktualnej ceny. Celem strategii jest zysk na spreadzie pomiędzy ceną kupna-sprzedaży.

Arbitraż zdarzeń – strategia polegająca na reagowaniu na zachodzące na rynku zdarzenia, np. w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji spółki, można założyć że jej cena w niedługim czasie wzrośnie.

Benchmarking – szacowanie wartości jednostki lub indeksu w przyszłości na podstawie analizy danych historycznych oraz korelacji z innymi jednostkami

Gracz – strategia, której celem jest analiza innych strategii działających na rynku i kontrreakcja, w szczególności wyszukiwanie dużych zleceń podzielonych na mniejsze w celu zmniejszenia kosztu.